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在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡罗模拟
D．期权定价模型
参考答案
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考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等
考题
KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
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