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KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
参考答案和解析
错误
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考题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
考题
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
考题
在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。
Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率
Ⅱ 单一借款人的违约概率
Ⅲ 统计违约模型
Ⅳ 现金回收率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。
Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率
Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A
似定每笔贷款不违约状态B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D
根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C
预期损失是信用风险损失分布的数学期望D
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C
预期损失是信用风险损失分布的数学期望D
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
考题
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D
根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
单选题（ ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A
CreditMetrics模型B
CreditPortfolioView模型C
CreditRisk+模型D
CreditRisk-模型
考题
单选题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性，下列说法最恰当的是（ ）。A
预期违约的借款人不一定同时违约B
非预期违约的借款人一定会同时违约C
非预期违约的借款人一定不会同时违约D
预期违约的借款人一定会同时违约
考题
多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
考题
单选题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A
预期违约的借款人不一定同时违约B
非预期违约的借款人一定会同时违约C
非预期违约的借款人一定不会同时违约D
预期违约的借款人一定会同时违约
考题
多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合投资类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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