网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。()
此题为判断题(对,错)。
参考答案
更多 “ 证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。() 此题为判断题(对,错)。 ” 相关考题
考题
系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
考题
关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是( )。
A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
考题
(2019年)关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是( )。A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
考题
关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是()。A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
考题
67、套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近。A.1B.无穷大C.0D.-1
热门标签
最新试卷