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有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
参考答案
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考题
有A、B、c三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A．B、c组合是风险最佳对冲组合B．A、c组合风险最小C．A、B组合风险最小D．A、C组合风险最分散
考题
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。
A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
考题
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：ABCA1B0、11C0、8-0、81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。A、B、C组合是风险最佳对冲组合B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小D、A、C组合风险最分散
考题
有A、B、C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8，则下列说法错误的是（ ）。
Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合
Ⅱ.AC组合风险最小
Ⅲ.AB组合风险最小
Ⅳ.AC组合风险最分散
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。
A.乙、丙组合是对冲组合
B.甲、丙的组合风险最小
C.甲、乙的组合风险最小
D.甲、丙的组合风险最分散
考题
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（ ）。?
表1—3三种产品资产收益率的相关系数
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B.A与B的组合可以很好地分散风险
C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
D.B与C的组合不能很好地分散风险
考题
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B.A与B的组合可以很好地分散风险
C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
D.B与C的组合不能很好地分散风险
考题
有两个充分分散的投资组合，A组合中单个证券的特别风险高，B组合中单个证券的特别风险低。两个组合的贝塔值都为1.2。比较两个组合的期望收益率：A．A组合大于B组合B．A组合等于B组合C．A组合小于B组合D．不能确定
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