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投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
参考答案
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考题
D股票的当前市价为25元，股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： （1）D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为28．3元。 （2）D股票半年后市价的预测情况如表9-9所示。 表9-9（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收 益率的标准差为o．4。 （4）无风险年利率4％。 （5）1元的连续复利终值如表9-10所示。 表9-10要求： （1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格； （2）利用看涨期权一看跌期权平均定理确定看 跌期权价格； （3）投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的l份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
考题
D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。
（2）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。
（3）无风险年利率为4%。
（4）1元的连续复利终值如下：
要求：
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
（2）利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
（3）D股票半年后市价的预测情况如下表：
投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
考题
D股票当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表：
(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。
(4)无风险年利率4%。
(5)1元的连续复利终值如下：
要求：
(1)若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该项股票为标的资产的看涨期权的价格；
(2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
(3)投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
考题
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格为40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：
【要求】
（1）判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么？
（2）确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？
考题
D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权的执行价格为25.30元；
（2）D股票半年后市价的预测情况如下表：
（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4；
（4）无风险利率为4%；
（5）其他资料如下所示：
要求：
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型，计算股价上行乘数与下行乘数，上行概率与下行概率。
（2）利用两期二叉树模型确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
（3）利用看涨期权－看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
（4）投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
考题
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：
要求：
（1）判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么？
?? 『正确答案』股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大，同时增加一个看跌期权，可以降低投资的风险。
要求：（2）确定该投资人的预期投资组合收益为多少？
考题
甲投资者准备采用保护性看跌期权投资策略，已知股票的购入价格是50元，以该股票为标的资产的看跌期权价格为5元，执行价格为55元，一年后到期，到期股价为45元，则甲投资者获得的净损益为（ ）元。A.0
B.-10
C.-15
D.-20
考题
F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：
（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价格2.56元。
（2）F股票半年后市价的预测情况如下：
投资者甲以当前市价购入1股F股票，同时购入F股票的1股看跌期权。
要求：
（1）判断甲采取的是哪种投资策略；
（2）计算该投资组合的预期收益。
考题
D 股票的当前市价为 25 元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）D 股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为 25.3 元；D 股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为 25.3 元。
（2）D 股票半年后市价的预测情况如下表：
（3）根据 D 股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为 0.4。
（4）无风险年利率 4%。
（5）1 元的连续复利终值如下：
要求:
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格；
（2）利用看涨期权—看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
（3）投资者甲以当前市价购入 1 股 D 股票，同时购入 D 股票的 1 份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
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