在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。A．－1≤ρ≤1B．0＜ρ≤1C．－1＜ρ≤1D．

题目内容（请给出正确答案）

在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。

A．－1≤ρ≤1

B．0＜ρ≤1

C．－1＜ρ≤1

D．－1≤ρ＜1

参考答案

考题相关系数的取值范围是( )。A．-1＜r≤1B．-1≤r≤1C．-1＜r＜1D．-1≤r＜1

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考题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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考题 如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

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考题相关系数r的取值范围是( )。A.－11 相关系数r的取值范围是( )。A．-1＜r＜1B．0≤r≤1C．-1≤r≤1D．|r|＞1

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考题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1

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考题多元线性回归模型的检验中，复相关系数的取值范围是（）。A.-1≤R≤1 B.0≤R≤1 C.-1≤R≤0 D.0

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考题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p

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考题线性相关系数取值范围是（)A．-1到1B．0到1C．-1到0D．1到2

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考题 2、直线相关系数r的取值范围是（）。A．-1≤r≤1B．0≤r≤1C．-1≤r≤0D．-1

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