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如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是

A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

 

参考答案

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考题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1
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考题 如果项目组合的βP,F(),说明该项目与企业从事的其他项目有相同的组合风险。 A、小于1B、等于1C、大于1D、等于0
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考题 在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。A．－1≤ρ≤1B．0＜ρ≤1C．－1＜ρ≤1D．－1≤ρ＜1
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考题 如果使投资组合的风险水平达到最低，那么组合资产的相关系数r最好( )。A、r=-1B、r=0C、r=1D、r为无穷大
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考题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1
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考题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2% B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10% C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10% D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%
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考题 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1
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考题 当两种证券的相关系数为（　）时，可得到无风险组合。A:0 B:1 C:-1 D:上述都不对
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考题 (2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5 B.1 C.-1 D.0
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考题 理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。A:为正数，接近1B:为正数，接近0C:为负数，接近-1D:为负数，接近0
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考题 下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
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考题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p
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考题 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
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考题 两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）A、0ρ1B、ρ=-1C、ρ=1D、ρ=-0.05E、ρ=0.05
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考题 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、-0.1D、1
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考题 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A、0B、1C、-1D、不确定
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考题 如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0
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考题 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、1D、大于
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考题 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0
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考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
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考题 多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
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考题 单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
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考题 单选题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。A -1B 0C -0.1D 1
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考题 单选题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为( )。A -1B 1C 0D -0.1
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考题 单选题如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（　　）。[2006年真题]A 等于1B 小于1C 大于1D 等于0
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考题 单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（　　）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A 大于1B 等于－1C 等于1D 小于1
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