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某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油,3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定作多热油期货合约进行套期保值,3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04,且3月内航空燃油的价格变化与3月内热油期货的价格变化的相关系数为0.8。则最佳套期保值合约数为()。
A、8
B、15
C、24
D、32
参考答案
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考题
某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0．035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0．040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0．85。则其最佳套期保值比 例是（ ）。A．0．86B．11．14C．O．74D．1
考题
某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20500元/吨。此时铝锭的现货价格为19700元/吨。至6月5日，期货价格为20800元/吨，现货价格为19900元/吨。则套期保值效果为（ ）。A.买入套期保值，实现完全套期保值
B.卖出套期保值，实现完全套期保值
C.买入套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
D.卖出套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
考题
4、某公司将于6个月后购买1000万加仑的航空燃油。根据历史价格估算，6个月期每加仑航空燃油的价格变化的标准差为0.16；每加仑热油期货的价格变化的标准差为0.4，二者相关系数为0.8。已知一份热油合约规模为42000加仑，则公司在最小方差套期保值标准下需要的热油期货头寸和数量是（）A．70份热油期货多头B．76份热油期货多头C．70份热油期货空头D．76份热油期货空头
考题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A．卖出 2 手欧元兑美元期货合约B．买入 2 手欧元兑美元期货合约C．卖出 3 手欧元兑美元期货合约D．买入 3 乎欧元兑美元期货合约
考题
4、某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A．卖出 2 手欧元兑美元期货合约B．买入 2 手欧元兑美元期货合约C．卖出 3 手欧元兑美元期货合约D．买入 3 乎欧元兑美元期货合约
考题
某公司将于6个月后购买100万加仑的航空燃油。在接下来6个月内，每加仑航空燃油的价格变化的标准差为0.16；每加仑热油期货的价格变化的标准差为0.4，二者相关系数为0.8。已知一份热油合约规模为42000加仑，则公司在最小方差套期保值下需要的热油期货头寸和数量是（）A．70份热油期货多头B．76份热油期货多头C．70份热油期货空头D．76份热油期货空头
考题
某企业需要规避燃油价格上涨的风险，但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性，故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。 如果最小方差套期保值比率为1.3，则以下表述正确的是A．1加仑热油现货，需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。B．1加仑燃油现货，需要1.3加仑热油期货来对冲风险。C．根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格的变化大于期货价格的变化。D．根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格的变化小于期货价格的变化。E．使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格完全确定。F．使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格最确定。
考题
某企业担心未来燃油价格上涨，需要对冲100万加仑燃油的价格风险，决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8，热油期货合约每份数量为4万加仑，则企业应采取的对冲手段为A．买入热油期货合约20份B．买入热油期货合约32份C．买入热油期货合约25份D．卖出热油期货合约32份
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