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有关CreditMetriCsTM,下列说法错误的是( )。 A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力 C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型


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考题 有关CreditMetrics TM,下列说法错误的是( )。A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

考题 有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是( )。A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

考题 有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是( )。A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

考题 下列关于指数型消极投资策略,说法正确的是( )。A.试图预测股票市场的未来变化B.该策略的核心思想是相信市场是无效的C.试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票D.力图模拟市场构造投资组合,以取得与市场组合相一致的风险收益结果

考题 下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

考题 资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。 A.无风险报酬率 B.风险资产报酬率 C.投资组合 D.市场组合

考题 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a% B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a% C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a% D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a%

考题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α% B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α% C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α% D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%

考题 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是(  )。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性