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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。 A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．充分度量了非线性金融工具的风险
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考题
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险
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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D．能充分度量非线性金融工具的风险
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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险
考题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
考题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
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