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KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括:( )。
A.贷款承诺的利息
B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
C.贷款的违约回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
参考答案
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考题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是:( )A.0.03B.0.04C.0.05D.1
考题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。A.0.03B.0.04C.0.05D.1
考题
KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模
E.借款企业的市场价值
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