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如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP／USD=1.8650,赵先生预计3个月后英镑会上涨,于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约,每份100英镑,每份的期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP／USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢?
参考答案
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考题
英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?
考题
目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808
考题
2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。A.0.3198
B.0.3012
C.0.2612
D.0.1326
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A. 1.475
B. 1.485
C. 1.495
D. 1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1．5USD／GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3％和5％，则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD／GBP。A.1．475
B.1．485
C.1．495
D.1．500
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
考题
若投资者预期英镑1个月后将升值，于是以GBP/USD=1.2550的执行价格买入欧式GBP看涨期权（USD看跌期权）, 合约金额为20万英镑，期权费报价为$0.003/￡。请回答以下问题： （1）投资者应支付多少美元期权费； （2）假设期权到期时，市场即期汇率为GBP/USD=1.3100,投资者是否行权，损益为多少？ （3）假设期权到期时，市场即期汇率为GBP/USD=1.2100,投资者是否行权，损益为多少？
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