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方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法


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考题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

考题 利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()

考题 下面几个关于样本均值分布的陈述中,正确的是( )。 Ⅰ.当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时,只要样本容量足够大,样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅴ.当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是(  )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

考题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法

考题 抽样分布中()。A如果总体服从正态分布,则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布,则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下,即使总体不服从正态分布,样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布,则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布,样本均值不一定不服从正态分布

考题 样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计,这一结论需假定总体服从多元正态分布。

考题 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。