VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（）

题目内容（请给出正确答案）

参考答案

考题记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

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考题 VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异． ( )

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考题作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（）

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考题记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控、

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考题作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

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考题 VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

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考题在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

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考题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()

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考题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

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