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VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()
参考答案
参考解析
解析：VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。
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考题
记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
考题
对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
考题
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
考题
利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
考题
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
考题
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。A、VaR分析B、事后检验C、敏感性分析D、压力测试
考题
单选题结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足的条件不包括（ ）。A
非交易性头寸B
交易性头寸C
持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率D
结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
考题
单选题VaR是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A
置信水平B
敏感水平C
统计分布D
潜在风险
考题
多选题风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸
考题
单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。A
累计外汇敞口头寸比例B
利率风险敏感度C
外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度D
累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
考题
多选题市场风险指标衡量用于（）A汇率变化面临的风险B利率变化面临的风险C流动性不足产生的风险D敞口头寸风险
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