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通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。
A．损失分布法
B．内部衡量法
C．极值理论法
D．基本指标法
参考答案
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考题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（ ）。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.可以计算信用风险
D.计算所需样本数据少，简化了计算量
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
【判断题】在总体分布未知或所知甚少的情况下,利用样本数据对总体分布形态等进行推导,是一种参数检验方法;A．Y.是B．N.否
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