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利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种静态复制技术。（ ）

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考题 欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。 （ ）
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考题 利用无套利均衡理论，某种欧式看涨股票期权可以由（）实现复制A:该公司股票和同一公司债券B:该公司股票和无风险证券C:该公司股票和其他公司股票D:该公司债券和无风险证券
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考题 欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。()
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考题 假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）A．一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合B．一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合C．当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头D．以上说法都对
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考题 可以通过标的资产多头和看涨期权空头构成组合的方式，复制出看跌期权空头。
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考题 欧式期权可以用股票和债券静态复制。
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考题 9、欧式期权可以用股票和债券静态复制。
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