投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

题目内容（请给出正确答案）

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率

参考答案

考题在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。A、詹森αB、夏普比率C、信息比率D、特雷诺比率

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考题常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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考题投资绩效的风险调整方法不包括（）。A．夏普比率B．詹森指数C．博迪比率D．特雷诺比率

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考题 (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。A.夏普比率 B.詹森比率 C.特雷诺比率 D.信息比率

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考题在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.詹森α D.五力模型

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考题风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（）与跟踪误差。A.绝对收益 B.相对收益 C.信息比率 D.择时比率

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考题要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（）。A.特雷诺比率 B.信息比率 C.詹森 D.夏普比率

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考题关于基金的业绩评价，下面四个指标中涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（）。 A.詹森阿尔发 B.特雷诺比率 C.夏普比率 D.信息比率

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考题三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。A:詹森指数B:基准跟踪误差C:夏普指数D:特雷诺指数

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