网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。
- A、635.5
- B、637.4
- C、639.3
- D、641.6
参考答案
更多 “某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。A、635.5B、637.4C、639.3D、641.6” 相关考题
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
如果3个月后，股票价格为27美元，投资者收益为()美元。 A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
考题
D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元；
（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4；
（3）无风险年报酬率4％；
（4）1元的连续复利终值如下：
要求：
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格，直接将结果填入表格内：
（2）利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
（3）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合?该投资组合应该如何构建?假设6个月后该股票价格上涨10％，该投资组合的净损益是多少?假设6个月后该股票价格下跌10％，该投资组合的净损益是多少?
（4）若甲投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略；计算确保该组合策略不亏损的股票价格变动范围；如果6个月后，标的股票价格实际上涨30％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）?
考题
某股票当前市价10元，3个月后该股票价格不是12元就是9元，一份以该股票为标的的执行价格为10元为期3个月的欧式看涨期权价值为0.8元，计算： （1）该股票风险中性的概率 （2）以该股票为标的的执行价格为11元为期3个月的欧式看跌期权的价值 （3）以该股票为标的的远期协议的理论远期价格
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应 1 年期，执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为（ ）元。
A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
A: 7．23
B: 6．54
C: 6．92
D: 7．52
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元．A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
考题
某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。
3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。A、-5.35B、-5.4C、-5.5D、-5.6
考题
某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。A、股票价格为64元B、股票价格为65元C、股票价格为66元D、股票价格为67元
考题
某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。A、股票价格为68元B、股票价格为69元C、股票价格为70元D、股票价格为71元
考题
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A、68.5B、69C、69.5D、70
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。A、7．23B、6．54C、6．92D、7．52
考题
单选题某投资者判断甲股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为45元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。A
股票价格为44元B
股票价格为45元C
股票价格为46元D
股票价格为47元
考题
单选题非现金股票当前价格为100元，一年后股票价格可能上升10%，或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权，执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%，为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（）。A
42.6B
-42.6C
98.96D
-98.96
考题
单选题某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。A
635.5B
637.4C
639.3D
641.6
考题
单选题某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（ ）美元。A
6.69 B
6.86 C
6.91 D
6.96 E
6.99
考题
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
热门标签
最新试卷