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假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。
- A、（443.8，568.7）
- B、（444.8，568.7）
- C、（443.8，569.7）
- D、（A44.8，569.7）
参考答案
更多 “假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。A、（443.8，568.7）B、（444.8，568.7）C、（443.8，569.7）D、（A44.8，569.7）” 相关考题
考题
假设某银团贷款利率的基础利率为8.5%,附加利率为0.35%,假设贷款金额为1000万美元,期限为3个月,则其此次的应付利息为()
A、44.25美元B、22.125美元C、40.75美元D、20.18美元
考题
6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A．交易风险B．经济风险C．折算风险D．经营风险
考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32
考题
假设两年到期债券,面值为1,000美元,票面利率为10%。如果目前的市场利率是i=8%,我们知道这个债券的价格是()。
A.984美元B.920美元C.1,210美元D.1,124美元E.1,036美元
考题
假设目前黄金现货价格为每盎司400美元,90天远期价格为450美元,90天银行贷款利率为年利8%,套利者应如何套利。
A、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司B、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司C、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司D、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
考题
根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险
考题
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。A．1489.6B．844.4C．1512.4D．1497.2
考题
假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。
A.200元/克
B.204元/克
C.198元/克
D.202元/克
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
考题
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。（）
A（443.8,568.7） B（543.8,568.7） C（343.8,568.7） D（243.8,568.7）
考题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312
考题
假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。A.(443．8，568．7)
B.(444．8，568．7)
C.(443．8，569．7)
D.(A44．8，569．7)
考题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
考题
根据下面资料，回答问题：
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A、297B、309C、300D、312
考题
银行要求其贷款对象为每笔贷款提供不低于500万美元的补偿性余额，票面利率为8%的一年期的100000000美元贷款的实际年利率是多少？（）A、0.13B、0.0842C、0.08D、0.0762
考题
单选题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A
297B
309C
300D
312
考题
单选题假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。A
（443.8，568.7）B
（444.8，568.7）C
（443.8，569.7）D
（A44.8，569.7）
考题
单选题一位投资者认为他找到了黄金市场上的套利机会，下列是该市场的信息。黄金的现货价格=285美元／盎司，1年到期的黄金期货价格=290美元，年无风险利率4％，不考虑交易费用和储存成本，则100盎司套利利润为（ ）美元。A
500B
640C
740D
940E
114
考题
问答题2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？
考题
单选题银行要求其贷款对象为每笔贷款提供不低于500万美元的补偿性余额，票面利率为8%的一年期的100000000美元贷款的实际年利率是多少？（）A
0.13B
0.0842C
0.08D
0.0762
考题
问答题本行于3月5日向甲公司发放半年期20万美元浮动利率贷款，以3个月浮动利率计息，利息计入本金。借款日美元3个月浮动利率为4.5%;5月8日利率为4.7%;7月12 日利率为4.8%。借款人于贷款到期日用自由外汇归还贷款本息，请做出有关账务处理并计算利息。
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