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以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
- A、delta可以是正数，也可以是负数
- B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
- C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
- D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
参考答案
更多 “以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0” 相关考题
考题
关于delta波的表述，不正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
考题
关于delta波的表述，正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
考题
关于预激综合征的表述，不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
考题
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是（）
ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
考题
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
考题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
考题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A
delta可以是正数，也可以是负数B
delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C
我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D
即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
单选题关于预激综合征的表述，不正确的是（）。A
常规心电图delta波可间歇出现B
常规心电图delta波可持续出现C
常规心电图可不出现delta波D
常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E
常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
考题
单选题关于预激综合征患者继发性ST-T改变的表述，正确的选项是（）。A
ST-T方向与delta波向量相同B
ST-T改变程度与delta波的大小呈正相关C
ST段呈水平型压低改变D
T波呈对称性倒置E
以上都不是
考题
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A
看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B
看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C
看涨期权和看跌期权的delta均为正D
看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
多选题关于delta波的表述，正确的是（）。Adelta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差Bdelta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束Cdelta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
考题
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A
两者的风险因素都为标的价格变化B
看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C
期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D
看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
考题
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A
平值看涨期权的delta一定为-0.5B
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A
Delta是可以是正数，也可以是负数B
Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C
我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D
即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A
相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B
虚值期权的gamma值最大C
对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D
平值期权Vega值最大
考题
单选题Cp与Cpk关系，以下哪个表述正确：（）A
Cp≤CpkB
Cp≥CpkC
CpD.CpCpk
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