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短期国库券的收益率为5%,假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%,根据CAPM模型:

(1)市场资产组合的预期收益率是多少?

(2)假定投资者正在考虑买入一只股票,价格为40元,该股票预计来年派发红利3元,投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5,该股票的价格是高估还是低估了?


参考答案

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考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM

考题 市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

考题 某只股票的β值为1.5,短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%,该股票的期望收益率为()。A:15.5% B:16.5% C:18.5% D:20.5%

考题 共用题干 王先生预测来年的市场收益率为12%,国库券收益率为4%。天涯公司股票的贝塔值为0.50,在外流通股的市价总值为1亿美元。根据案例十一回答41-43题。假定该股票被公正地定价,王先生估计其期望收益率为()。A:4%B:5%C:7%D:8%

考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。A:0.06 B:0.144 C:0.18 D:0.108

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 根据CAPM,假定市场期望妆益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为l.5,以下说法中正确的是()。 A.X股价被高估 B.X股票被公平定价 C.X股价被低估 D.无法判断

考题 根据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是( ) A.X股价被高估 B.X股价被公平定价 C.X股价被低估 D.无法判断

考题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0

考题 假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。A.12% B.14% C.1 5% D.16%

考题 王先生预测来年的市场收益率为12%,国库券收益率为4%。天涯公司股票的贝塔值为0.50,在外流通股的市价总值为1亿美元。 假定该股票被公正地定价,王先生估计其期望收益率为( )。 A.4% B.5% C.7% D.8%

考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%

考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06利0.12。根措CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。A: 0.06 B: 0.12 C: 0.132 D: 0.144

考题 假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、(RM-Rf)D、市场预期收益率RM

考题 据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断

考题 如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A、10%B、16%C、12%D、18%

考题 单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的预期收益率是(  )。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19

考题 单选题在1999年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合,β=1的市场要求的期望收益率是12%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答46~47题。市场资产组合的期望收益率是(  )。A 5%B 7%C 9%D 11%E 12%

考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()A 0.06B 0.144C 0.12D 0.132E 0.18

考题 单选题如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A 10%B 16%C 12%D 18%

考题 单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是(  )。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19

考题 单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是( )。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大,预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0

考题 单选题根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A 在RM和Rf之间B 无风险利率RfC (RM-Rf)D 市场预期收益率RM

考题 单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A A/AB A/BC B/AD B/BE A/无风险资产

考题 单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%

考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。A 0.06B 0.12C 0.132D 0.144