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ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差,称为( )。
A.跟踪误差
B.跟踪偏离度
C.折(溢)价率
D.费用率
参考答案
更多 “ ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差,称为()。A.跟踪误差B.跟踪偏离度C.折(溢)价率D.费用率 ” 相关考题
考题
对于指数基金与ETF来说,跟踪误差的准确率与跟踪周期有关,周期越长其准确率越高。跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高;跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低。这种说法()。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
考题
关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
考题
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
考题
下列关于指数基金的说法,错误的是( )。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C.跟踪误差越大,风险越高D.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大
考题
跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
考题
( )是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差,用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度,并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
考题
跟踪偏离度的计算公式是( )。
A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
考题
ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差,( )等都是导致跟踪误差的主要原因。
I.抽样复制
Ⅱ.现金留存
Ⅲ.基金分红
Ⅳ.基金费用A.I、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差,( )等都是导致跟踪误差的主要原因。
Ⅰ.抽样复制
Ⅱ.现金留存
Ⅲ.基金分红
Ⅳ.基金费用A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于跟踪误差的说法中,错误的是()。A、由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下,可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%
考题
下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是()。A、跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低B、跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高C、跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高D、跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
考题
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中,错误的是()。A
指数基金通过投资指数成分股分散投资,个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B
跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C
作为衡量基金风险的指标,跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高D
作为衡量基金风险的指标,跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
考题
单选题下列关于跟踪误差的说法中,错误的是()。A
由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一B
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C
在完全复制的情况下,可以做到误差为零D
某一基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%
考题
单选题下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是()。A
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低B
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高C
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高D
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
考题
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是()。A
在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零B
某一基准组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1%C
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D
由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
考题
单选题跟踪偏离度的计算公式是( )。A
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
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