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现代证券投资组合理论起源于（ ）。

A．马克维茨

B．夏普

C．特雷诺

D．詹森

参考答案

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考题 第一个风险调整收益衡量方法是由（ ）提出的。、A．特雷诺B．夏普C．马柯威茨D．詹森
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考题 （ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数B．贝塔指数C．夏普指数D．特雷诺指数
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考题 现代组合投资理论开端于（ ）。A．马柯威茨的证券组合理论B．艾略特的波浪理论C．罗斯的套利定价理论D．夏普的资产定价理论
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考题 夏普．特雷诺和詹森分别于1964年．1965年和1966年提出了( )。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择
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考题 证券组合管理理论最早由（ ）系统地提出。A．詹森B．马柯威茨C．夏普D．罗斯
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考题 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率
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考题 用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型
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考题 现代证券组合理论的开端是( )。A．马柯维茨B．夏普C．罗尔D．特雷诺
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考题 套利定价理论(APT)是由( )提出的．A．马柯维茨B．夏普C．罗斯D．特雷诺
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考题 能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。A.信息比率B．特雷诺指数C.詹森指数D.夏普指数
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
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考题 下列不属于测量证券组合绩效方法的是( ) A.詹森指数B. 特雷诺指数C. 单因素指数D. 夏普指数
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考题 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（ ）提出。 A．夏普 B．林特 C．詹森 D．马柯威茨
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考题 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。A.詹森B.特雷诺C.夏普D.马柯威茨
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
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考题 （ ）发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 A．威廉·夏普 B．凯恩斯 C．马柯威茨 D．希克斯
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
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考题 投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。A.詹森B.特雷诺C.夏普D.马可维茨
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考题 1952年，（ ）发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。A．哈理·马柯威茨B．威廉·夏普C．史蒂芬·罗斯D．詹森
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考题 进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（ ）。A．夏普的“单因素模型”B．“多因素模型”C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型D．罗斯的CAPM模型
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考题 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．口系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
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考题 指数化证券组合通常是模拟（ ）。A.夏普指数 B.詹森指数 C.市场指数 D.特雷诺指数
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
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考题 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。A.马柯维茨模型 B.资本资产定价模型 C.套利模型 D.因素模型
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考题 在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。A、标准差B、夏普比率C、特雷诺比率D、詹森测度
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考题 单选题投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年开创A 詹森B 夏普C 特雷诺D 马可维茨
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考题 单选题在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。A 标准差B 夏普比率C 特雷诺比率D 詹森测度
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