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两种资产收益率之间协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越紧密。( )
参考答案
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考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A.正确B.错误
考题
下列有关相关系数表述错误的是( )。A.将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数B.相关系数的正负与协方差的正负相同C.相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动D.相关系数总是在-1和1之间
考题
关于β系数,下列说法不正确的是( )。A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D.当β系数为0时,表明该资产没有风险
考题
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。( )
考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
下列说法正确的是( )。A.实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率
B.实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念
C.预期收益率的标准差越大,不确定性及风险也越大
D.协方差为正,则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
E.β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小
考题
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为()A、协方差的值越小,表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正,表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负,表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负,其绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越密切
考题
判断题两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()A
对B
错
考题
多选题下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有( )。A实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率B实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念C预期收益率的标准差越大,不确定性及风险也越大D协方差为正,则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势Eβ绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法,正确的是()。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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