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（请给出正确答案）
计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。
A．资产收益率之间的协方差
B．单项资产的预期收益率
C．单项资产的投资比重
D．单项资产收益率的标准差
参考答案
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考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有( )。A、单项资产在资产组合中所占价值比重
B、单项资产的预期收益率
C、单项资产的方差
D、两种资产的标准差
E、单项资产的标准离差率
考题
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有( )。A.单项资产在资产组合中所占价值比重
B.单项资产的预期收益率
C.单项资产的方差
D.两种资产的标准差
E.单项资产的标准离差率
考题
关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
考题
下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率
B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
考题
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。A、单项资产在资产组合中所占价值比重B、单项资产的预期收益率C、单项资产的方差D、两种资产的协方差E、单项资产的标准离差率
考题
单选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。[2005年真题]A
单项资产在投资组合中所占比重B
单项资产的β系数C
单项资产的方差D
两种资产的协方差
考题
多选题关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
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