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CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A.保险学的精算理论

B.默顿期权定价理论

C.经济计量学理论

D.资产组合理论


参考答案

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考题 CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 相对估值法主要采用DDM(股利贴现)模型、DCF(现金流贴现)模型和FED模型,计算市场合理估值水平,和当前市场估值进行比较,以判断市场的估值水平高低。( )

考题 CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.资产组合理论B.CAPM模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型

考题 资本资产定价模型主要应用于( )。A.资产估值B.评估债券的信用风险C.资源配置D.测算证券的期望收益

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考题 下列哪些模型是债券估值模型( )。 A.零息债券定价 B.附息债券定价 C.累息债券定价 D.资产报酬率

考题 Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 ( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型D.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型

考题 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。 A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利 C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利 D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

考题 资本资产定价模型主要应用于()。A:资产估值 B:评估债券的信用风险 C:资源配置 D:资金成本预算

考题 跨境投资风险主要分为( )六个部分。A.政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险 B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险 C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险 D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险

考题 ( )的理论基础是经济学的一价定律。A.风险中性定价 B.相对估值 C.无套利定价 D.绝对估值

考题 以下哪个是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型

考题 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A:保险学的精算理论B:Merton模型C:经济计量学理论D:资产组合理论

考题 在做业务尽职调查时,可以以()为线索进行调查。A、估值模型B、战略模型C、风险模型D、评估模型

考题 标准型利率互换的估值方式包括()。A、拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值B、拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值C、拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值D、拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

考题 Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A、保险学的精算理论B、Merton模型C、经济计量学理论D、资产组合理论

考题 下列哪些模型是债券估值模型()。A、零息债券定价B、附息债券定价C、累息债券定价D、资产报酬率

考题 多选题标准型利率互换的估值方式包括()。A拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值B拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值C拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值D拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

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