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马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

参考答案

参考解析
解析：马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A、对B、错
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
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考题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。A:系统风险大小B:总风险大小C:政策风险大小D:非系统风险大小
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考题 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）
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考题 （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A、 凯恩斯B、 希克斯C、 马柯维茨D、 夏普
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考题 证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
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考题 判断题马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）A 对B 错
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考题 单选题现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。A 资产负债风险管理理论B 多样化投资分散风险理论C 投资组合理论D 系统管理理论
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考题 判断题根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）A 对B 错
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考题 单选题现代风险分散化思想的重要基石是（）。A 风险收益率分析B 欧式期权定价模型C 哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D 威廉夏普提出的资本资产定价模型
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