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1976 年，罗尔认为CAPM 模型能用经验事实来检验。
参考答案
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考题
1976年，理查德．罗尔认为套利定价理论(her）永远无法用经验事实来检验。同时，史蒂夫．罗斯提出：只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。这一理论只需要较少的假定。
考题
1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。 （ ）A．正确B．错误C．放弃
考题
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
考题
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
考题
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
考题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
考题
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
考题
理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。A、计算量太大，无法满足实际市场，在时间上有近乎苛刻的要求B、实际应用中计算不够精确，不能满足实际市场需要C、模型永远无法用经验事实来检验D、模型是建立在若于假设条件基础上的，与实际市场存在较大差距
考题
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础
考题
判断题CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A
对B
错
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