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假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4的特征如下表 证券
期望收益率（%） 标准差（%） 1 15 12 2 13 8 3 14 7 4 16 11所示：__________。
那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说，具有投资价值的证券是：（ ） A．1和2
B．2和3
C．3和4
D．4和1
参考答案
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考题
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
考题
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM , 收益率(r) -20 30概率( p ) 1/2 1/2。该证券的期望收益率等于( )A.EM = 5B.EM = 6C.EM = 7D.EM =4
考题
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
考题
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．风险由期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为BB．最小方差证券组合为40%A+60%BC．最小方差证券组合的方差为24%D．最小方差证券组合的方差为20%
考题
假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（ ）。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25A．4%B．5.2%C．5.6%D．6.4%
考题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。A．++……+=1B．++……+=0C．++……+=0D．++……+=0E．++……+0
考题
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）
考题
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
考题
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14B:标准差等于14.2%C:标准差等于12.2%D:期望收益率等于0.124
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）
考题
假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4‘的特征如下表所示：
那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说,具有投资价值的证券是（ ）。
A. 1 和 2 B. 2 和 3
C. 3 和 4 D. 4 和 1
考题
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
考题
已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么()。A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
那么（ ）。
?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
考题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为BC、最小方差证券组合为36%A+64%BD、最小方差证券组合的方差为30%
考题
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×BC、最小方差证券组合为36%A十64%BD、最小方差证券组合的方差为0
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
考题
假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
考题
单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A
证券A的价格被低估B
证券A的价格被高估C
证券A的阿尔法值是-1%D
证券A的阿尔法值是1%
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