网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加．
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
参考答案
更多 “ 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加．B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大 ” 相关考题
考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限
考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
考题
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
考题
根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（ ）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于客户评级说法正确的是（）。
I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者
IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析
A.I、II
B.III、IV
C.II、IV
D.I、II、III、IV
考题
下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（）。A.客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
B.符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上
C.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势
D.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内
E.《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计
考题
关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
考题
下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
考题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间
考题
下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E、债务人破产可以视为违约
考题
多选题下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E债务人破产可以视为违约
考题
多选题下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（ ）。A客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小B符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上C符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势D符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内E《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计
考题
多选题《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E违约时间
考题
单选题巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法，允许管理水平高的银行采用内部评级体系产生的风险计量指标，来计算（）A
违约损失率B
损失抵补率C
违约概率D
资本充足率
热门标签
最新试卷