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题目内容
（请给出正确答案）
关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）
A．任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上
B．构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的
C．资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征
D．最小方差组合是风险最小的投资组合
参考答案和解析
D 方差是一组数据偏离其平均值的程度。方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。
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考题
校正后的传播模型、有效数据长度、均方差和平均值等相关信息。有效数据长度最好在8000~12000,均方差小于8,平均值为0。如果均方差大于8,说明该测试点测试数据线性较差
A．错误B．正确
考题
下列关于方差分析的表述中，错误的是()。A. 检验若干总体的均值是否相等的一种统计方法B. 检验若干总体的方差是否相等的一种统计方法。C. 只要有两个总体的均值不相等，就拒绝原假设。D. F检验值等于平均组间方差除以平均组内方差。
考题
关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度
考题
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
关于下列四个图形的描述，错误的是
A.图a中两个随机变量的均值不同，方差相同
B.图b中两个随机变量的均值相同，方差不相同
C.图c中两个随机变量的均值、方差均不相同
D.图d中两个随机变量的均值相同，方差也相同
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。A、正态分布是一个族分布B、各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同C、N（υ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差D、总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
考题
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。A、正态分布是一个族分布B、各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同C、N（μ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差D、总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差E、以上说法都正确
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
关于正态分布，下列说法错误的是（）。A、正态分布具有集中性和对称性B、正态分布的均值和方差能够决定正态分布的位置和形态C、正态分布的偏度为0，峰度为1D、标准正态分布的均值为0，方差为1
考题
多选题下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。A正态分布是一个族分布B各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同CN（υ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差D总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
考题
多选题下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的()。A正态分布是一个族分布B各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同CN（μ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差D总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差E以上说法都正确
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