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按照证券分析师的业绩预测误差对股票进行分组，发现分析师预测低于实际业绩的股票组合具有超额收益，而分析师预测高于实际业绩的股票组合具有负的超额收益，这说明
A．A证券分析师的预测对市场有一定影响
B．B市场会对未预料到的业绩变化做出修正
C．C分析师的预测往往与真实业绩相反
D．D根据分析师的预测进行反向操作理论上可以获得超额收益
参考答案和解析
A 证券分析师的预测对市场有一定影响;B市场会对未预料到的业绩变化做出修正;D根据分析师的预测进行反向操作理论上可以获得超额收益
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考题
关于业绩评估预测，下列说法正确的有( )。A．资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径B．业绩评估需要考虑组合收益的高低C．业绩评估需要考虑组合承担的风险大小D．收益水平越高的组合越是优秀的组合
考题
甲公司是一家投资咨询公司，假设该公司组织10名证券分析师对乙公司的股票价格进行预测，其中4位分析师预测这只股票每股收益为0.70元，6位预测为0.60元。计算该股票的每股收益期望值( )。A.0.65B.0.64C.0.66D.0.63
考题
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β＝1.5，市场风险溢价＝8％，无风险利率＝4％，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。A.低于期望收益率，不会投资该股票B.高于期望收益率，会投资该股票C.缺少条件，无法计算D.股票有风险，不投资任何股票
考题
在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据( )。A.实际组合中各类资产的收益率B.实际组合中各类产权重分布C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布
考题
关于证券组合业绩评估原理，下列说法正确的有（）A:评估组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低B:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了评估的重要途径C:评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于其所承担的风险水平相匹配的收益水平D:评估组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
考题
关于业绩评估预测，下列说法正确的有()。A:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多种途径B:业绩评估需要考虑组合收益的高低C:业绩评估需要考虑组合承担的风险大小D:收益水平越高的组合越是优秀的组合
考题
假设单因素 APT 模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为 1.0 ，个股的非系统性风险（标准差）为 30% 。如果证券分析师研究了 20 种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为 2% ，另一半为 -2% 。分析师买进 100 万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空 100 万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。 （1）该组合的期望收益是多少？ （2）该投资组合是否还存在系统风险？简述理由 （3）该组合的标准差是多少？
考题
下列关于业绩评估预测的说法，正确的有（ ）。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
考题
下列关于股票投资的过程正确的是（ ）。
A. 投资政策—投资组合—股票投资分析—评估业绩—修正投资策略
B. 股票投资分析—评估业绩—投资政策—投资组合—修正投资策略
C. 投资政策—股票投资分析—投资组合—评估业绩—修正投资策略
D. 评估业绩—股票投资分析—投资政策—投资组合—修正投资策略
考题
某企业拟使用超额收益法评估一项无形资产，在对超额收益法进行讨论的过程中，下列说法错误的是（）。A.采用超额收益法评估无形资产的折现率和企业价值评估中的折现率一致
B.超额收益法按照超额收益的预测期间可分为单期超额收益法和多期超额收益法
C.单期超额收益法因其预测期限过短而较少被采用
D.多期超额收益法的超额收益使用多个期间的现金流量进行预测
考题
下列选项中是行业比较工作理论前提的是（）A、A股市场是个符合一定规律的股票市场B、股票涨跌（超额收益）是有原因的，不是随机游走型的，根据对历史规制规律的探索，股票涨跌（超额收益）是可以预测的C、A股市场是没有规律可循的股票市场D、股票涨跌（超额收益）是随机游走型的，股票涨跌（超额收益）是不可以预测的
考题
基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：l，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84％、1.45％、0.48%，基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。A、4.43%；0.57%B、7.77%；0.57%C、2.59%；2.41%D、4.00%；1.00%
考题
在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A、实际组合中各类资产的收益率B、实际组合中各类资产的权重分布C、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
考题
单选题投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债。此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是____指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越____。（ ）A
夏普；差B
特雷诺；;差C
夏普；好D
特雷诺；好
考题
单选题基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：l，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84％、1.45％、0.48%，基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。A
4.43%；0.57%B
7.77%；0.57%C
2.59%；2.41%D
4.00%；1.00%
考题
单选题在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A
实际组合中各类资产的收益率B
实际组合中各类资产的权重分布C
业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D
业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
考题
单选题基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为____。此时基金A的超额收益率为____。（ ）[2017年9月真题]A
4.00%，1.00%B
4.43%，0.57%C
7.77%，0.57%D
2.59%，2.41%
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