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当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为

A．7%

B．8%

C．6%

D．5%

参考答案和解析
7%
更多 “当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为A．7%B．8%C．6%D．5%” 相关考题
考题 6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。 A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%
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考题 某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
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考题 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)
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考题 A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。 A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
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考题 某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是 A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
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考题 投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率 B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率 C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率 D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
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考题 远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（ ）的远期利率。A.18个月 B.9个月 C.6个月 D.3个月
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考题 3×6远期利率表示（）。A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率 C.3年之后开始的期限为6年的远期利率 D.3年之后开始的期限为3年的远期利率
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考题 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50% B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75% C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50% D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
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考题 一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。A、在3月达成的6月期B、3个月后开始的3月期C、3个月后开始的6月期D、上述说法都不正确
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考题 6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）A、3.0%B、4.5%C、5.5%D、6.0%
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考题 3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。A、3个月B、6个月C、9个月D、18个月
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考题 3x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。A、3个月后借入资金为6个月的投资融资B、6个月后借入资金为3个月的投资融资C、在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在6个月后借入D、3个月后借入资金为3个月的投资融资
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考题 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
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考题 假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
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考题 当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
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考题 6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）A、3%B、4.5%C、5.5%D、6%
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考题 单选题3×6远期利率表示（　　）。A 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率B 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率C 3年之后开始的期限为6年的远期利率D 3年之后开始的期限为3年的远期利率
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考题 问答题某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
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考题 问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
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考题 单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。A 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
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考题 单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（　　）。[2017年真题]A 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
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考题 单选题3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。A 3个月B 6个月C 9个月D 18个月
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考题 单选题远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。A 18个月B 9个月C 6个月D 3个月
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考题 单选题6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为：（）A 3.0%B 4.5%C 5.5%D 6.0%
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考题 单选题6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）A 3%B 4.5%C 5.5%D 6%
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考题 问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
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考题 单选题3个月后公司需要借入1000万，期限为6个月，公司的CEO认为未来利率的上升幅度会超过当前市场预期，为对冲公司的利率风险，可以选择（）。A 购买3x9的远期利率协议B 购买3x6的远期利率协议C 卖出3x9的远期利率协议D 卖出3x6的远期利率协议
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