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34、单指数模型______。

A．相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量

B．加深了对系统风险和非系统风险的认识

C．相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量

D．相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量，且加深了对系统风险和非系统风险的认识

参考答案和解析
对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计： n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值 （n 2 -n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值 对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计： n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，β i n=50个个公司个别方差的估计值σ 2 （ei）； 1个一般宏观经济因素方差的估计值σ 2 M 或（3n+1）个估计值 此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。
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