衡量期权对标的资产价格敏感性的希腊字母有哪些？A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Vega

考题下列各项中属于虚值期权的有（　　）。 A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权 B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权 C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权 D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权

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考题下列期权为虚值期权的是（）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格 B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格

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考题下列关于标的资产支付收益对期权价格影响的说法中，不正确的有（）。 A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格 B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格 C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格 D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格

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考题下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法，不正确的是( )。 A、标的资产的收益将影响标的资产的价格 B、在协定价格一定时，标的资产的价格必然影响期权的内在价值，从而影响期权的价格 C、标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降，而协定价格并不进行相应调整 D、在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

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考题期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega

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考题敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（　　） A.衡量股票价格系统性风险的β系数 B.衡量利率风险的久期和凸性 C.衡量衍生品风险的希腊字母 D.衡量财务风险的流动比率和速动比率

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考题 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A、一阶 B、二阶 C、三阶 D、四阶

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考题下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性

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考题下列关于Gamm的说法不正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性

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考题当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）A、VegaB、VommaC、GammaD、Theta

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考题看跌期权的实值是指（）。A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

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考题期权定价中的波动率是用来衡量（）。A、期权价格的波动性B、标的资产所属板块指数的波动性C、标的资产价格的波动性D、银行间市场利率的波动性

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考题下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

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考题下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。A、看涨期权行权价格标的资产价格B、看涨期权行权价格标的资产价格C、看跌期权行权价格标的资产价格D、看跌期权行权价格标的资产价格

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考题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）

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考题期权的波动率衡量了（）。A、期权权利金价格的波动B、无风险收益率的波动C、标的资产价格的波动D、期权行权价格的波动

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考题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶

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考题下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

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考题单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

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考题多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

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考题多选题下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。A看涨期权行权价格标的资产价格B看涨期权行权价格标的资产价格C看跌期权行权价格标的资产价格D看跌期权行权价格标的资产价格

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考题单选题以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。A DeltaB GammaC VegaD Theta

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考题单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶

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考题多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

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考题多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

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考题多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值

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考题判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A 对B 错

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考题单选题针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A DeltaB RhoC VegaD Theta

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