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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
参考答案
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考题
下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法,不正确的是( )。
A、标的资产的收益将影响标的资产的价格
B、在协定价格一定时,标的资产的价格必然影响期权的内在价值,从而影响期权的价格
C、标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整
D、在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降
考题
下列关于Gamm的说法正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
E用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
当期权标的资产价格变化较大时,仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母()A、VegaB、VommaC、GammaD、Theta
考题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
考题
单选题Delta中性是指()。A
标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B
组合的Delta值接近为0C
标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D
每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
考题
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中,正确的是()A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A
Vega值B
Gamma值C
Rho值D
Theta值
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