网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
29、下列关于系统风险的说法中，不正确的有（）。
A．它是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险
B．它是特定企业或特定行业所特有的
C．可通过增加组合中资产的数目而最终消除
D．不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的
参考答案和解析
BC
更多 “29、下列关于系统风险的说法中，不正确的有（）。A．它是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险B．它是特定企业或特定行业所特有的C．可通过增加组合中资产的数目而最终消除D．不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的” 相关考题
考题
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考题
下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B．市场风险具有明显的非系统性特征C．市场风险与其他风险相比，容易计量D．银行表内外都存在市场风险
考题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考题
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
D.某项资产的β系数不可能为负数
考题
下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险
B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
考题
下列关于市场风险的说法，不正确的是()。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比，容易计算
D.银行的表内外都存在市场风险
考题
（2014年） 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
考题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E.β系数可能是负数
考题
已知某股票的β系数为2.4，平均风险股票报酬率为15%，无风险利率为5%。下列说法中不正确的是（ ）。A.权益市场风险溢价为15%
B.该股票的风险溢价为24%
C.该股票的资本成本为29%
D.权益市场风险溢价为10%
考题
下列关于风险对冲的说法不正确的是（ ）。A、风险对冲不能被用于管理信用风险B、风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C、风险对冲中市场对冲又称为残余风险D、风险对冲关键在于对冲比率的确定
考题
单选题下列关于系统风险和非系统风险的说法中，不正确的是（）。A
一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险的大小B
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关C
系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险D
非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险
考题
多选题以下关于组合风险的说法，正确的是（）。A组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加B组合风险有可能只包括系统风险C组合风险有可能只包括非系统风险D组合风险有可能既包括系统风险，又包括非系统风险
考题
单选题关于风险的分类的说法中，错误的是（ ）。A
按控制能力分，可分为内在风险和外来风险B
按性质分，有政治风险、经济风险、财务风险、信用风险等C
按阶段分，有前期阶段的风险、实施阶段的风险和经营阶段的风险D
按系统分，有个体风险和系统风险
考题
单选题下列关于商业银行改进和完善风险管理信息系统的说法，不正确的有（）。A
统一数据标准B
提升人员素质C
加强流程管理D
关键功能外包
热门标签
最新试卷