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两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。
参考答案和解析
A
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考题
关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
考题
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
考题
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A
如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B
如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C
如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D
无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
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