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对于上证50ETF期权而言,由于有红利保护机制,它所适用的PCP平价公式应该根据红利的现值做适当的调整。
参考答案和解析
CD
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考题
以下关于上证50股指期货和上证50ETF说法正确的是( )。A.两者的涨跌走势完全一致B.上证50股指期货有杠杆效应,而上证50ETF没有杠杆效应C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利,而上证50ETF不包含D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
考题
关于上证红利指数论述不正确的是( )。A.上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的180只股票作为样本B.反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势C.上证红利指数采用派许加权综合价格指数公式计算,以样本股的调整股本数为权数,并采用流通股本占总股本比例分级靠档加权计算方法D.上证红利指数的计算方法、修正方法、调整方法与上证成分股指数相同
考题
下列关于期权价值的叙述,正确的有( )。A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
考题
关于上证红利指数论述不正确的是( )。A.上证红利指数挑选在上证所上市的现金骰息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本B.反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势C.上证红利指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算D.上证红利指数每半年调整样本一次,特殊情况下也可进行临时调整,调整比例一般不超过10%
考题
关于上证红利指数论述不正确的是( )。A.由在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定的50只样本股组成B.反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势C.上证红利指数以2004年12月31日为基日,基点1000点D.上证红利指数每半年调整样本一次,特殊情况下也可进行临时调整,调整比例一般不超过10%
考题
关于上证红利指数论述不正确的是()。A:上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定具有一定规模及流动性的180只股票作为样本
B:反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势
C:上证红利指数采用派许加权综合价格指数公式计算,以样本股的调整股本数为权数,并采用流通股本占总股本比例分级靠档加权计算方法
D:上证红利指数的计算方法、修正方法、调整方法与上证成分股指数相同
考题
多选题下列关于期权的说法,正确的是( )。[2017年7月真题]A股票价格指数期权属于期货期权B股票期权属于现货期权C上证50ETF期权的标的资产是上证50ETF基金,属于股票组合期权D场内期权的标的资产可以是现货资产,也可以是期货合约
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
考题
多选题某资产管理管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品,其收益率为1%+20%*max(指数收益率,10%),该机构发行这款产品后需对冲价格风险,合理的做法是( )A买入适当头寸的上证50股指期货B卖出适当头寸的上证50股指期货C卖出适当头寸的50ETF认购期权D买入适当头寸的50ETF认购期权
考题
多选题上证50ETF期权的合约条款中,合约类型包括()。A认购期权B认沽期权C股指期权D期货期权
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