网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
关于希腊字母Delta说法正确的是（）
A．Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B．Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C．期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整
D．Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
参考答案和解析
Delta 是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数;Delta 是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。;期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整
更多 “关于希腊字母Delta说法正确的是（）A．Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数B．Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。C．期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整D．Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度” 相关考题
考题
关于delta波的表述，不正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
考题
关于delta波的表述，正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
考题
关于预激综合征的表述，不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
考题
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）A、VegaB、VommaC、GammaD、Theta
考题
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
考题
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
考题
单选题关于预激综合征的表述，不正确的是（）。A
常规心电图delta波可间歇出现B
常规心电图delta波可持续出现C
常规心电图可不出现delta波D
常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E
常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
考题
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
多选题每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（ ）。A德尔塔（Delta）B伽马（Gamma）C维伽（Vega）D斯塔（Theta）E鞣（Rho）
考题
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A
看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B
看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C
看涨期权和看跌期权的delta均为正D
看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A
平值看涨期权的delta一定为-0.5B
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A
Delta的取值范围为（-1.1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A
相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B
虚值期权的gamma值最大C
对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D
平值期权Vega值最大
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。A
Delta的取值范围为（－1，1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
热门标签
最新试卷