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βi大于1的证券或证券组合成为防御性证券或证券组合。
参考答案和解析
错误
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考题
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
考题
证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域
考题
β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平
考题
（ ）是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。 A．证券投资政策 B．证券投资分析 C．组建证券投资组合的美女编辑们 D．投资组合的修正
考题
下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
考题
证券组合管理中第二步证券投资分析是指（ ）。A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析C．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况D．综合衡量投资收益和所承担的风险情况
考题
请教:2010－2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷(1)第1大题第19小题如何解答?
【题目描述】
第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。
考题
下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交
考题
证券投资组合管理的基本步骤是（）。A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评
考题
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
证券投资组合管理的基本步骤是（ ）。
A、确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B、进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C、确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D、进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
考题
关于β系数的含义，下列说法正确的有()。A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
考题
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
考题
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
考题
关于贝塔系数在证券选择方面的应用，以下正确的是（）
A.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
D.熊市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
考题
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。
A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
考题
关于β系数的含义，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
A.I、Ⅱ
B.I、 Ⅲ
C.Ⅱ、IV
D.Ⅲ、IV
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
那么（ ）。
?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（ ）。
I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A. IV、 Ⅲ
B.I、IV
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、IV
考题
以下属于β系数含义的是（）。A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
考题
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
考题
β系数可以反映（）。A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、证券承担的系统性风险水平
考题
单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有()。
I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合A
IV、 ⅢB
I、IVC
Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、IV
考题
单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有()。
I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
II 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
III 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
IV 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合A
II、III、IVB
I、II、IIIC
II、IIID
I、IV
考题
单选题关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（ ）。A
β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B
β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C
β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D
β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
考题
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
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