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VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。
参考答案和解析
错误
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考题
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
考题
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
考题
下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
考题
关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
考题
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
考题
（ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。A.波动性分析法
B.敏感性分析法
C.VaR法
D.压力测试
考题
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B:计算资产组合可能产生的最高收益C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D:对市场风险VaR值的准确性进行验证E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
考题
单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（ ）进行全面的度量。[2018年5月真题]A
定性地对给定资产所面临的政策风险B
定量地对给定资产所面临的市场风险C
定性地对给定资产所面临的市场风险D
定量地对给定资产所面临的政策风险
考题
单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
考题
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（ ）进行全面的度量。A
定性地对给定资产所面临的政策风险B
定量地对给定资产所面临的市场风险C
定性地对给定资产所面临的市场风险D
定量地对给定资产所面临的政策风险
考题
多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A计算资产组合可能产生的最高收益B测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响C对市场风险VaR值的准确性进行验证D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
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