下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容（请给出正确答案）

下列关于VaR的描述中，错误的是()。

A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D:VaR与波动性方法没有任何联系

参考答案

参考解析

解析：事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

更多 “下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系” 相关考题

考题下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

查看答案

考题下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

查看答案

考题下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系

查看答案

考题下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

查看答案

考题下列关于肺动脉高压(中－重度)患者上腔静脉血流多普勒频谱图的描述,错误的是()。 A、主波S波B、反向波VRC、AR>VRD、VAR峰值速度均分别低于S波、D波E、AR高尖

查看答案

考题记录用户错误登录情况的日志文件是()。 A、/var/log/lastlogB、/var/log/wtmpC、/var/log/btmpD、/var/run/utmp

查看答案

考题下列关于虚拟局域网特征的描述中，错误的是（）

查看答案

考题下列关于10 Gbps Ethernet特征的描述中，错误的是（）

查看答案

考题在JavaScript中,下面变量的声明和赋值语句错误的是 ( ) A.x = 10;B.int x = 10 ;C.var x = 10;D.var x,y,x = 10;

查看答案

考题下列关于ICMP的描述中，错误的是（）

查看答案

考题下列关于尿糖的描述错误的是

查看答案

考题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

查看答案

考题下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失

查看答案

考题以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

查看答案

考题下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

查看答案

考题命令“grep’error’/var/log/messages”的作用是（）A、在/var/log/messages文件中搜索并显示带有字符串“error”B、在/var/log/messages目录下搜索状态为error的文件C、修复/var/log/messages文件中包含的错误D、以root用户身份强行打开当前状态为error的/var/log/secure文件

查看答案

考题设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1，VAR2 (2) MOV AL，VAR2 (3) SUB AL，VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB

查看答案

考题下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

查看答案

考题下列变量名中，正确的是（）A、VARNAMEB、VAR X1C、VAR-X1D、VAR+X1

查看答案

考题下面有语法错误的指令是（）。A、LDS BL，VAR[SI]B、LEA BX，VAR[SI]C、LES DI，VAR[BX]D、LEA DI，VAR[BP]

查看答案

考题 Linux系统的用户信息保存在passwd中，某用户条目backup：*：34：34：backup：/var/backups：/bin/sh，以下关于该账号的描述不正确的是（）。A、backup账号没有设置登录密码B、backup账号的默认主目录是/var/backupsC、Backup账号登录后使用的shell是、bin/shD、Backup账号是无法进行登录

查看答案

考题关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

查看答案

考题单选题下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

查看答案

考题单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看答案

考题单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

查看答案

考题单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

查看答案

考题单选题下面有语法错误的指令是（）。A LDS BL，VAR[SI]B LEA BX，VAR[SI]C LES DI，VAR[BX]D LEA DI，VAR[BP]

查看答案

热门标签

最新试卷