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以下说法错误的是()
A.对于不含权的债券,利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券,用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券,收益率下降时,用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大,对投资者越有利。
参考答案和解析
凸性越大的债券,用久期估计的价格变化误差越小。
更多 “以下说法错误的是()A.对于不含权的债券,利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度B.凸性越大的债券,用久期估计的价格变化误差越小。C.对于不含权的债券,收益率下降时,用久期会低估的价格变化幅度。D.债券的凸性越大,对投资者越有利。” 相关考题
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