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单选题
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A
可投资资产规模
B
风险承受能力
C
历史投资经验
D
投资期限长短
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考题
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。
A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
考题
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
考题
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
考题
关于市场组合，下列说法正确的是()。A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C:与无风险资产的组合构成资本市场线
D:与投资者的偏好相关
考题
引入无风险借贷后，（ ）。
Ⅰ所有投资者对风险资产的选择是相同的
Ⅱ所有投资者选择的最优证券组合是相同的
Ⅲ线性有效边界对所有投资者来说是相同的
Ⅳ所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
考题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
考题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
考题
引入无风险借贷后，（ ）。A:所有投资者对风险资产的选择是相同的
B:所有投资者选择的最优证券组合是相同的
C:线性有效边界对所有投资者来说是相同的
D:所有投资者对证券协方差的估计变得不同了
考题
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
考题
资产配置包括的具体步骤有( )。A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
C.确定风险资产组合的有效边界
D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别
B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差
E、对资产配置进行调整
考题
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
考题
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。A、可投资资产规模B、风险承受能力C、历史投资经验D、投资期限长短
考题
资产配置包括的具体步骤有（）A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C、确定风险资产组合的有效边界D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
考题
单选题如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。A
M点B
f点C
位于f的右下延长线上的组合D
位于f与M之间的所有组合
考题
单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A
投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B
对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C
风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D
把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
考题
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
考题
单选题如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是()。A
位于fM连线上的所有组合B
位于f的右下延长线上的组合C
位于fM的右上延长线上的组合D
位于f与M之间的组合
考题
单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A
只投资风险资产B
只投资无风险资产C
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D
以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
多选题资产配置的步骤包括（ ）。A选择风险资产类别B根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合D对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差E对资产配置进行调整
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