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单选题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约()亿元。
A
1．15
B
1．385
C
1．5
D
3．5
参考答案
参考解析
解析：
如果合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构支付给这家线缆企业的现金额度=合约规模×(结算价格-基准价格)=5000×(70000-40000)=1．5(亿元)，扣除最初获得的1150万元现金收入，金融机构亏损约为1．385亿元。
更多 “单选题假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约()亿元。A 1．15B 1．385C 1．5D 3．5” 相关考题
考题
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权，期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为（ ）美元/吨（不考虑交易费用）。A：100
B：50
C：150
D：0
考题
某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（ ）美元／吨。 A.-50
B.-100
C.50?
D.100
考题
某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7—7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。
表7—7某保本型股指联结票据主要条款
假设产品运营需0．8元，则用于建立期权头寸的资金有（ ）元。A.4．5
B.14．5
C.3．5
D.94．5
考题
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.342
B.340
C.400
D.402
考题
根据下面资料，回答88-89题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8—2所示。
表8—2某场外期权产品基本条款
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（ ）亿元。A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
考题
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。
表7-7某保本型股指联结票据主要条款
假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，若产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的资金有（ ）元。查看材料
A.4.5
B.14.5
C.3.5
D.94.5
考题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
据此回答以下两题19-20。
用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（ ）元。 查看材料A.3525
B.2025．5
C.2525．5
D.3500
考题
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
表8—1某结构化产品基本特征
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.342
B.340
C.400
D.402
考题
根据下面资料，回答98-100题
某结构化产品的主要条款如表7—1所示。
表7—1某结构化产品的主要条款
99产品中嵌入的期权是（ ）。A.含敲人条款的看跌期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
考题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示。
某场外期权产品基本条款
用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（ ）元。A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
考题
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答以下两题17-18。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（ ）手。 查看材料
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
考题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
据此回答以下两题73-74。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（ ）亿元。A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
考题
根据下面资料，回答86-87题
假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表8=3所示。
表8—3 2014年12月25日到期的铜期权
某金融机构通过场外期权合约而获得的De1ta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的De1ta进行对冲。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为（ ）手。A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
考题
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答以下两题17-18。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元
C.C@39000合约对冲2525．5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
考题
根据下面资料，回答96-97题
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。
表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款
96 这是一款（ ）的结构化产品。A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)
B.参与型红利证
C.收益增强型
D.保本型
考题
根据下列材料，回答1-5
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为（ ）时，发行人将会亏损。 查看材料A.5．35%
B.5．37%
C.5．39%
D.5．41%
考题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
据此回答以下两题19-20。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（ ）亿元。 查看材料
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
考题
根据下面资料，回答96-97题
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。
表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款
97关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
考题
期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：
根据以上信息，回答93-96题。
这款产品中所含的期权是（ ）。A.行权价为 100 的看涨期权
B.行权价为 100 的看跌期权
C.行权价为 96.2 的看涨期权
D.行权价为 96.2 的看跌期权
考题
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。A、342B、340C、400D、402
考题
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为()时，发行人将会亏损。A
5.35%B
5.37%C
5.39%D
5.41%
考题
单选题某客户卖出铜期货合约10手，成交价格为67500元/吨，当天该合约结算价是67400元/吨，他的持仓盈亏是（）元（铜期货交易单位为5吨/手）。A
亏损5000B
亏损1000C
盈利5000D
盈利1000
考题
单选题假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约()亿元。A
1．15B
1．385C
1．5D
3．5
考题
单选题假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是()元。A
3525B
2025.5C
2525.5D
3500
考题
单选题2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。A
342B
340C
400D
402
考题
单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为()手。A
5592B
4356C
4903D
3550
考题
单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是()。A
C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元DeltaB
C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元C
C@39000合约对冲2525.5元DeltaD
C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
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