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单选题
下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A
久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B
收益率与价格反向变动
C
价格变动的程度与久期的长短有关
D
久期越长价格的变动幅度越小
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B 收益率与价格反向变动C 价格变动的程度与久期的长短有关D 久期越长价格的变动幅度越小” 相关考题
考题
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。A．收益率与价格成正比例变动B．收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动C．收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大D．公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期E．以上说法皆不正确
考题
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
考题
下列对于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正确的是( )。A．收益率与价格反向变动B．价格变动的程度与久期的长短有关C．久期越长，价格的变动幅度越大D．久期公式中的D为修正久期
考题
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
考题
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大
考题
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
考题
下列关于久期描述正确的是（ ）。A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
考题
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的幅度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动
考题
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
下列关于久期分析说法正确的是（ ）。
Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
考题
下列关于久期的说法，不正确的是( )。
A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
考题
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
考题
下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
考题
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A．久期也称持续期
B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
考题
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
考题
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D、当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E、久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
考题
下列关于久期描述正确的是（）。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
考题
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
考题
单选题下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A
久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B
如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C
如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D
对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
考题
单选题关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A
久期越长，价格的变动幅度越大B
价格变动的幅度与久期的长短无关C
久期公式中的D为修正久期D
收益率与价格同向变动
考题
判断题久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。A
对B
错
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