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判断题
在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。
A
对
B
错
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解析:
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考题
问答题某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为:GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。问题: (1)该抛补套利的收益是多少? (2)假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21 (3)做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?
考题
单选题抛补套利实际是()相结合的一种交易。A
远期与掉期B
无抛补套利与即期C
无抛补套利与远期D
无抛补套利与掉期
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