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多选题
2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。
A

IO1403-C-2100

B

IO1403-C-2200

C

IO1403-P-2100

D

IO1403-P-2200

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考题 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A、卖出股指期货B、卖出平值看跌期权C、卖出虚值看涨期权D、卖出实值看跌期权
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考题 假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
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考题 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
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考题 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。A、沪深300指数红利率B、沪深300指数现货价格C、期货合约剩余期限D、沪深300指数的历史波动率
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考题 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。A、分B、角C、元D、点
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考题 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）A、IO1603-C-2850B、IO1603-P-2850C、IO1603-C-2800D、IO1603-P-2900
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考题 2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。A、IO1403-C-2100B、IO1403-C-2200C、IO1403-P-2100D、IO1403-P-2200
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考题 单选题沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。A 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％B 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％C 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％D 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％
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考题 单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A 3150B 3200C 3650D 3620
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考题 单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A 沪深300指数长期缓慢下跌B 沪深300指数始终不涨不跌C 沪深300指数长期缓慢上涨D 沪深300指数短期迅速上涨
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考题 单选题以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。A 沪深300指数红利率B 沪深300指数现货价格C 期货合约剩余期限D 沪深300指数的历史波动率
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考题 单选题某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。A 盈利5000元B 亏损5000元C 盈利15000元D 亏损15000元
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考题 多选题当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。A买入3个月到期的平值看涨期权B买入3个月到期的平值看跌期权C卖出1个月到期的深度实值看涨期权D卖出1个月到期的深度实值看跌期权
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